具有任意概率結構隨機利率風險模型

研究了帶利率風險模型.在保費收入與索賠額的差序列{Zi}和隨機折現率序列{Yi}具有相關性的條件下,利用下鞅方法得到了破產概率一個上界.接著,在引理2中證明了定理1的集合D在一定條件下是非空的.最后,在推論2中說明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一個特殊情況.

作 者： 李俊海 焦萬堂 LI Jun-hai JIAO Wan-tang   作者單位： 河南工業(yè)大學,數學系,河南,鄭州,450001  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.3  關鍵詞： 相關隨機利率   破產概率   下鞅   上界  

【具有任意概率結構隨機利率風險模型】相關文章：

任意作文03-04

At will：隨意，任意05-04

《頻率與概率》教案04-25

古典概率教案04-25

《統(tǒng)計與概率》教案03-13

隨機應變作文09-21

恐龍模型作文09-08

做模型作文09-13

拼模型作文11-04

模型友誼作文04-25